Fórmula forex de alcance verdadeiro médio

Tempo em que você sai com o intervalo de alcance real médio (ATR).
ATR Trailing Stops é usado principalmente para proteger o capital e bloquear os lucros em negócios individuais, mas eles também podem ser usados, em conjunto com um filtro de tendências, para registrar entradas.
Average True Range ("ATR") foi introduzido por J. Welles Wilder em seu livro de 1978, New Concepts In Technical Trading Systems. O ATR é uma medida de volatilidade para estoque ou índice e é explicado detalhadamente em Average True Range. Wilder experimentou a tendência de seguir a volatilidade. Pára usando o alcance real médio. O sistema foi posteriormente modificado para o que é comumente conhecido como ATR Trailing Stops.
ATR Trailing Stop Signals.
Os sinais são usados ​​para saídas:
Saia da sua posição longa (venda) quando o preço cruza abaixo da linha de parada do ATR. Saia da sua posição curta (comprar) quando o preço cruza acima da linha de parada de arrastar ATR.
Embora não convencionais, eles também podem ser usados ​​para sinalizar entradas - em conjunto com um filtro de tendências.
O índice RJ CRB Commodities Index, no final de 2008, é exibido com o intervalo de tração True True Range médio (21 dias, 3xATR, preço de fechamento) e a média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Vá curto [S] quando o preço fecha abaixo da parada ATR - enquanto abaixo da média móvel exponencial de 63 dias Saia [X] quando o preço cruza acima da parada ATR.
ATR Trailing Stops Setup.
Os períodos de tempo ATR típicos utilizados variam entre 5 e 21 dias. A Wilder sugeriu originalmente usar 7 dias, os comerciantes de curto prazo usam 5 e comerciantes de longo prazo 21 dias. Múltiplos entre 2.5 e 3.5 x ATR são normalmente aplicados para paradas de trânsito, com múltiplos menores mais propensos a whipsaws.
O padrão é definido como 3 x ATR de 21 dias.
O preço de fechamento é definido como a opção padrão. A alternativa é HighLow (veja a Fórmula abaixo).
Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.
ATR Trailing Stops Formula.
As paradas de tração são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento:
Calcule o intervalo verdadeiro médio ("ATR") Multiplique ATR pelo múltiplo selecionado - no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtraia 3 x ATR do Preço de encerramento e traça o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço terminar abaixo a parada ATR, adicione 3 x ATR ao preço de fechamento - para rastrear um comércio curto Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até o preço reverter abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de roquete para que ATR pare não se mova mais baixo durante um longo comércio, nem aumenta durante um curto comércio.
A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do High diário durante uma tendência ascendente e adicionado ao Low diário durante uma tendência descendente.
Saiba como gerenciar seu risco de mercado.
ATR Trailing Stops Evaluation.
As paradas normais do Range True True Range são muito mais voláteis do que as paradas com base em médias móveis e são propensas a adiar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendências. As paradas normais True Range Trailing são mais adaptáveis ​​às condições de mercado variáveis ​​do que Percentage Trailing Stops, mas conseguem resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas para uma forte tendência.
O ATR original e as paradas de volatilidade têm duas principais fraquezas:
Paradas, mova-se para baixo durante uma tendência ascendente, se Range True médio se alargar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de seguimento de tendência é que um comerciante é interrompido cedo - e sua próxima entrada está na mesma direção que seu comércio anterior.
Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando Bandas ATR.

Entre no Território rentável com alcance verdadeiro médio.
O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar.
Quão perto as Bollinger Bands® superiores e inferiores estão em um determinado momento, ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands®).
Bollinger Bands® são bem conhecidos e eles podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.
O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos da ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.
Negociação com ATR.
O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da forma como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta elevação que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop).
O valor dessa parada final é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio".
A vantagem da ATR.
Os sistemas de separação ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.
Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves.)

Faixa verdadeira média - ATR.
O que é o "alcance verdadeiro médio - ATR"
O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro "Novos conceitos em sistemas de comércio técnico". O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel, geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras.
BREAKING Down 'Rácio verdadeiro médio - ATR'
Exemplo de Cálculo ATR.
Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de um estoque durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias.
Cálculo ATR estimado.
Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1,09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 * (5 - 1) + (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.

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Destaques da história.
O alcance real médio (ATR) é uma ótima ferramenta para determinar o nível de volatilidade entre ações para alinhar suas escolhas de investimento com seu perfil de risco. O ATR não deve ser usado para identificar metas de perda e saída, já que a volatilidade passada não é um preditor para atividades futuras. Esta estratégia de negociação de alcance verdadeiro comum tem uma série de falhas, que são identificadas neste artigo.
Qual é o indicador de alcance verdadeiro médio?
O indicador de alcance verdadeiro médio é um oscilador, o que significa que o ATR irá oscilar entre picos e vales. O ATR não possui limites limite superior ou inferior como RSI ou estocastics lento. A outra característica única do ATR é o valor do indicador é baseado no desempenho de preço do estoque em questão. Portanto, a Apple pode ter uma ATR de 15, enquanto Baidu pode ter um ATR de 38. Essa falta de consistência torna o ATR um favorito no meu kit de ferramentas de negociação, porque exige que o analista técnico avalie a volatilidade do estoque caso a caso, caso e não fazer suposições gerais sobre o desempenho de um estoque.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Fórmula média de alcance verdadeiro.
Permita-nos cobrir rapidamente a fórmula média de alcance verdadeiro, para que possamos nos concentrar em como usar o ATR.
A fórmula ATR é composta por três entradas-chave, razão pela qual a palavra "verdadeiro" está no título, porque essas três entradas fornecem uma visão mais holística da atividade de negociação de um estoque.
Como calcular o intervalo verdadeiro médio.
A faixa média verdadeira é composta por três insumos, que ajudam a identificar a volatilidade de uma segurança. Para determinar o nível de volatilidade, existem três intervalos incluídos na equação.
Entrada 1 - Faixa do dia atual.
Current High - Current Low.
Entrada 2 - Quão alto a segurança aumentou do fechamento do dia anterior.
Valor Absoluto (Current High - Close Anterior)
Entrada 3 - Quão baixo a segurança caiu do fechamento do dia anterior.
Valor Absoluto (Current Low - Close Anterior)
O valor mais alto das três entradas é o ATR, então, no exemplo acima, 10 é o ATR para este ponto no tempo.
Para calcular o intervalo verdadeiro médio, você toma a média de cada valor de intervalo verdadeiro durante um período de tempo fixo. Por exemplo, ao calcular o intervalo verdadeiro médio por um período de 14 dias, você usaria a média dos intervalos reais em 14 dias.
Para obter mais informações sobre calculadoras de alcance verdadeiro, as fórmulas Excel e o histórico, abaixo estão uma lista de excelentes fontes:
Exemplo de Excel de alcance verdadeiro médio - Investir Excel (Você precisará rolar para baixo perto da parte inferior do artigo para localizar o link da planilha de download)
Para descobrir a história e as origens do alcance médio verdadeiro, você quer ler o livro pelo criador do ATR, J. Welles Wilder - intitulado 'Novos conceitos na análise técnica'.
Gráfico de intervalo verdadeiro médio.
Média True Range of Apple em um gráfico de 5 minutos.
O intervalo verdadeiro médio é um indicador fora do gráfico, o que significa que você irá traçar o indicador acima ou abaixo do gráfico de preços. Para mim, eu prefiro ter o intervalo verdadeiro médio abaixo da tabela de preços e do indicador de volume.
Como você pode ver no exemplo de gráfico acima da Apple, o intervalo verdadeiro médio se move com a ação de preço à medida que o estoque se move de altos a baixos. O único diferencial-chave para o alcance verdadeiro médio é que o indicador experimentará altos e baixos extremos com base na volatilidade independente da direção do preço. Lembre-se, o ATR é baseado no valor absoluto, então você pode ter um alto valor ATR, pois um estoque está em queda.
Como usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
O indicador de alcance verdadeiro médio é uma medida de volatilidade do desempenho de uma ação. Abaixo estão as principais maneiras pelas quais os comerciantes usam o indicador:
Medindo a volatilidade de uma ação.
Um dos maiores desafios para os novos comerciantes é evitar as retiradas de sua conta. Drawdowns são o que mata a capacidade de um comerciante de ganhar consistentemente ao longo prazo e cria enorme dor emocional e turbulência.
As deduções são o resultado de dois fatores: (1) sobre alavancagem e (2) ações extremamente voláteis. Pode-se argumentar que, se você conseguir o número 1 certo, a volatilidade é irrelevante; No entanto, esses dois elementos nem sempre são mutuamente exclusivos.
No começo da minha carreira comercial eu teria a regra padrão de eu só quero usar o valor "x" de dólares ou arriscar "x" quantidade de dólares por comércio. O desafio que eu enfrentaria depois de entrar na posição é que o estoque se movesse de forma selvagem em uma direção ou outra de maneiras que eu não antecipa ou não estava acostumado.
Eu rapidamente percebi que eu precisava de um método comum para não apenas identificar grandes configurações, mas também uma maneira de avaliar a volatilidade de um estoque.
Com esse objetivo, comecei a pesquisar o indicador de alcance verdadeiro médio.
O problema que tive com a ATR é que o valor do indicador era diferente para cada estoque. Os estoques com preços mais altos tiveram maiores RTA versus os jogadores com preços baixos.
Para encontrar um método universal para avaliar o risco, dividi o ATR pelo preço das ações para estabelecer uma relação entre o intervalo relativo ao preço do estoque. Usando o exemplo de gráfico acima, pegue o ATR de 14 períodos dividido pelo preço de fechamento da Apple no gráfico de 5 minutos (0,42 / $ 126.39) = .0033.
Na superfície, este .0033 significa absolutamente nada. Agora, apliquemos a mesma matemática para um estoque mais volátil.
A XOMA tem um preço de ações de US $ 3,15 com um ATR de 0,04, o que nos dá um índice de volatilidade de (.04 / $ 3.15) = .0126. .0126 é 3.84 vezes maior do que .0033, que é o índice de volatilidade da Apple no mesmo período de tempo de 5 minutos. Portanto, um comerciante precisaria dar ao XOMA mais espaço de suspensão, pois o estoque provavelmente apresentará maiores movimentos percentuais para cima e para baixo.
Agora que dominamos a aritmética básica, vejamos como aplicar isso ao seu regime comercial.
À medida que você começa a analisar o índice de volatilidade dos estoques, você começará a identificar os estoques que têm apenas a combinação certa de volatilidade para o seu apetite comercial. Significado, ao longo do tempo, você identificará a combinação certa de volatilidade que lhe dará os retornos que deseja com apenas o risco da quantidade certa.
Para você, sua faixa de volatilidade pode ser de 0,012 - 0,02. Alternativamente, você poderia ser mais conservador e quer negociar apenas ações com uma taxa de volatilidade de .0025 - .0050 em uma faixa de 5 minutos.
A coisa fundamental a lembrar ao determinar qual o índice de volatilidade que funciona melhor para o seu estilo de negociação é manter um período de tempo. Você não pode avaliar o índice de volatilidade de 5 minutos e, em seguida, comparar isso com um índice de volatilidade diária, mesmo que seja o mesmo estoque. A linha comum é o prazo; Caso contrário, você está comparando maçãs com laranjas.
Parar Perda / Sair de um Comércio.
A chave para ganhar dinheiro no mercado é comprar um estoque por menos do que você quer vender o estoque. Este é um conceito básico, mas é mais fácil dizer do que fazer.
Ao tentar identificar um ótimo ponto de entrada, um indicador-chave de que um estoque provavelmente está em processo de contração da tendência primária é uma queda na volatilidade. Em teoria, isso equivale a uma diminuição do movimento de preços, o que implica que a compra ou o interesse de venda está diminuindo.
Então, como usamos o indicador verdadeiro médio como um sinal precoce de que o estoque provavelmente terá uma mudança na tendência, então sabemos onde executar uma parada de perda para sair de um comércio?
Para os comerciantes novatos, esta explicação ficará um pouco barrada, mas faça o melhor que puder para ficar comigo.
O gráfico abaixo é da Apple do período de fim de abril até o início de maio. A Apple teve uma ótima corrida de US $ 125 até US $ 134, apenas para recuar para US $ 125.
Olhando para o ATR, você tem uma idéia de onde colocar a perda de perda de alcance verdadeira média?
Exemplo de Apple ATR.
Em termos simples, você aplicará um multiplicador ao valor ATR para determinar seus valores de lucro e perda de parada. A chave, é claro, é garantir que seu multiplicador pelo preço-alvo seja maior do que a perda de parada, então, ao longo de uma série de negócios, você tem maior probabilidade de obter lucro.
No exemplo da Apple acima, você tomaria o valor ATR de .29 e, em seguida, aplicaria, por exemplo, um multiplicador de 3x para o seu alvo e 1x para o intervalo de alcance real médio. Isso proporcionaria um preço-alvo de (.29 * 3) + $ 126.47 = $ 127.34. Por outro lado, a perda de perda de alcance real média para este comércio seria de US $ 125,6.
No papel, isso faz muito sentido. Por cada dólar que você arrisca, você pode fazer até 3 vezes nos lucros. Seguindo este modelo, você poderia ter mais negócios perdidos do que vencedores e ainda estar no preto.
No entanto, ao avaliar o uso da aplicação desta estratégia de saída de alcance real, vejo uma série de falhas.
Para iniciantes, aplicar um multiplicador ao intervalo verdadeiro médio durante um período de negociação apagado irá limitar você nos ganhos potenciais, pois suas metas de lucro são relativas à volatilidade de negociação mais recente.
Em termos de perda de parada, se um estoque estiver em um período de negociação de whipsaw, então você provavelmente será impedido devido à ação de preço apertado.
Se você pudesse usar o ATR para determinar quando entrar e sair de negócios, a vida não seria grande? Na realidade, você precisará de uma confirmação adicional para o que a ATR está lhe dizendo e qual melhor confirmação do que o preço?
Como usar a faixa média verdadeira para negociação de curto prazo.
Usar o ATR para avaliar o movimento de preços é um uso muito melhor do ATR. Ter o ATR agir como um alvo de lucro e parar o mecanismo de perda está pedindo muito do indicador.
Vamos dar uma olhada no gráfico de Apple de 5 minutos quando combinamos o ATR e os canais de preços.
Preço e Médico True Range Spike.
Do mesmo modo, os preços das ações negociarão em tendências claras, assim como indicadores como o ATR. Observe no gráfico intradía da Apple, tanto a ATR como o preço das ações estavam em canais. O ATR estava em um canal horizontal claro com baixa volatilidade, enquanto o preço das ações da Apple permaneceu em uma tendência de alta claramente definida.
Esta combinação de baixa volatilidade combinada com uma tendência clara, permite que o comerciante saiba que o movimento ascendente é medido e pode ser negociado com alta confiança.
Então, assim como o mercado acalma você para dormir, a volatilidade vai atrasar sua cabeça feia para arruinar o desfile.
Mais uma vez, não sou um usuário ou acredito em ATR como um indicador independente para determinar a perda de perda ou metas de lucro ao negociar. No entanto, não se pode negar o poder de combinar o ATR com ação de preço para identificar uma mudança provável na tendência.
Observe como o ATR eo preço aumentam ao mesmo tempo no gráfico da Apple. Mais importante, observe como o preço muda diretamente através da linha de suporte.
Em todos os outros pontos de contato da linha de suporte dentro do canal, o ATR permaneceu em sua estreita faixa de negociação horizontal. Como comerciante, a ruptura violenta e o pico ATR deveriam ter desencadeado todos os tipos de alarmes que o dinheiro fácil não estava mais disponível.
A Apple conseguiu reunir um último empurrão mais alto, antes que o estoque tivesse uma venda rápida, levando o estoque de volta ao ponto de partida do rali anterior.
Alguém poderia fazer o argumento de que, claro, a Apple reverteu; você poderia ver a rapidez com que o preço desceu. acéfalo. Bem, sim e não. Ao ter o pulso da volatilidade da Apple ao longo das semanas precedentes, você pode ver a magnitude do movimento em termos de volatilidade que de outra forma não é clara, apenas revisando o gráfico de preços.
Em suma.
O ATR é uma ferramenta poderosa, que eu uso tanto no comércio do dia quanto no swing. À medida que você explore o indicador, lembre-se de que o poder real do ATR está em sua capacidade de julgar o "frenesi" e a "calma" em uma segurança.
Para recapitular rapidamente, abaixo estão as principais opções deste artigo:
Use o ATR para avaliar o risco de um comércio antes de entrar no cargo. Se você gosta da lentidão da IBM, você não deve negociar uma biotecnologia com US $ 3 dólares. Não use o ATR para colocar paradas e metas de lucro. Novamente, se você usa o ATR para criar um objetivo de lucro antes de uma grande fuga, você provavelmente ganhará uma fração do verdadeiro potencial de lucro.

Autopsia do indicador de alcance verdadeiro médio (ATR).
Atualizado: 21 de setembro de 2017.
Hoje, iremos dar uma olhada no indicador Average True Range (ATR) e discutir por que os comerciantes usam e por que nós decidimos mantê-lo fora das tabelas.
Qual é a faixa média verdadeira?
A idéia por trás do indicador de alcance verdadeiro médio tem algum mérito para ele. Geralmente é fornecido gratuitamente com todos os pacotes de gráficos padrão e muitos profissionais estão usando isso como uma ferramenta para medir a volatilidade.
Originalmente foi criado para o mercado de commodities, que é submetido a movimentos muito mais voláteis do que o Forex. Devido a esta volatilidade aumentada, o mercado de commodities muitas vezes experimenta grandes lacunas entre os preços fechados.
As fórmulas de indicadores que levaram em consideração apenas a gama High-Low de uma vela não seriam suficientemente precisas para esses mercados.
O que isso faz?
O indicador Average True Range foi desenvolvido por J. Welles Wilder e a fórmula que ele usou para calcular os números Average True Range levou em conta as lacunas no mercado que a maioria dos indicadores ignorou.
O requisito de entrada principal do comerciante é o "período", o padrão é 14. O período determina quantas velas são usadas no cálculo para exibir a figura do alcance real médio.
O alcance médio verdadeiro irá aplicar três cálculos a cada vela, depois compare os resultados e selecione a maior saída. Este primeiro passo determina o "verdadeiro alcance" da vela. A mesma técnica é aplicada a quantidade de velas estabelecidas pelo comerciante através da entrada "período".
Depois que todos os cálculos do "verdadeiro alcance" são feitos, o alcance médio verdadeiro irá pegar todos esses números e aplicar matemática básica básica para exibir o "alcance real médio".
A autópsia da média verdadeira alcance.
Então, vamos ver o que está embaixo das camadas deste indicador.
Mencionamos que o alcance médio verdadeiro primeiro aplica 3 cálculos a cada vela para determinar o "alcance verdadeiro". Existem as 3 fórmulas usadas nesta etapa.
1. Alta atual - Vela anterior Fechar 2. Baixa atual & # 8211; Vela anterior Fechar 3. Corrente alta - baixa atual.
Todas as saídas dessas fórmulas estão em "valores absolutos", o que significa que os números negativos são apenas tratados como números positivos.
A fórmula condensada parece assim ...
TRUE RANGE = max [(high-low), abs (high-prev close), abs (baixo - prev close)]
Uma vez que todos esses cálculos são feitos, a maior saída é usada como o "intervalo verdadeiro", então todos os valores do intervalo verdadeiro são calculados para produzir o "Rácio verdadeiro médio".
Como é usado?
O indicador Average True Range é usado principalmente para medir a volatilidade nos mercados. A idéia por trás disso é quanto mais o mercado se move; quanto maior a gama de velas, maior a saída da faixa média verdadeira.
Definitivamente faz sentido e posso entender por que os comerciantes estão interessados ​​em usar esse indicador, mas raramente os comerciantes usam isso como uma ferramenta autônoma no seu sistema comercial.
Na maioria das vezes, os comerciantes combinam o Average True Range com outros indicadores para criar uma estratégia de negociação, o que não é incomum entre os comerciantes de indicadores.
Por que não gostamos disso.
Nós não gostamos deste indicador por causa do problema antigo com a maioria dos indicadores, é atrasado!
Como o Average True Range possui matemática "média" aplicada à sua fórmula de saída, é lento reagir com as mudanças do mercado.
Você achará que as pessoas que promovem o uso de indicadores geralmente são "comerciantes de cereja" com os dados históricos das divisas, onde as condições se alinharam perfeitamente para produzir um comércio digno, mas não mencionam os outros 90% dos sinais comerciais que o indicador produziu que falhou.
Vamos dar uma olhada no Average True Range em ação em gráficos recentes ...
No exemplo acima, o indicador Average True Range permaneceu sem resposta durante toda essa tendência de alta. Se estivéssemos confiando na Média True Range para fornecer-nos os melhores sinais comerciais, teríamos perdido este movimento inteiro.
Neste exemplo, o intervalo médio verdadeiro começou a produzir alguma atividade aumentada logo no topo do movimento completo. Então, basicamente, o Range True Média sinalizou na parte superior direita.
O último exemplo demonstra como o Average True Range é inútil em condições variáveis ​​ou agudas, usando o Range True Médio em seu plano de negociação produziria muitos sinais falsos.
Como você pode ver, o Average True Range é lento para reagir e só começa a sinalizar os comerciantes em um mercado em movimento depois que a metade do movimento já acabou. Às vezes, o comerciante é sinalizado no movimento depois de todo o movimento ter ocorrido e você pode esquecer as condições de intervalo.
Isso não é confiável, se você tivesse uma conta de negociação de um milhão de dólares, você realmente tomaria os dados desse indicador sério e arriscaria seu dinheiro em seu desempenho.
Talvez uma vez esse indicador funcionasse quando a dinâmica do mercado era mais suave e mais estável, mas os mercados de hoje não são um lugar para indicadores simples baseados em média.
A maneira de ação de preço.
O que precisamos entender é que o gráfico de preços em si é o fornecedor da informação que o Average True Range está usando para calcular sua saída. Aplica fórmulas usando dados de ação de preço para fornecer dados históricos com a tentativa de prever o futuro dos movimentos de preços.
O ponto que eu estou tentando fazer é por que use os dados no gráfico, filtre-o e depois use essa informação de segunda mão para tirar decisões comerciais. Consiga sério sobre sua negociação, corte o intermediário e comece a negociar diretamente das próprias cartas.
A negociação de ações de preço usa o gráfico para encontrar um ponto de entrada. Nós não precisamos de um indicador para nos dizer o quão volátil o mercado foi. Você tem olhos para isso, um rápido olhar para um gráfico de preços e você poderá determinar se o mercado está passando como louco ou tendendo muito bem.
Em menos de um segundo, é óbvio que este mercado está em uma clara tendência de alta ...
E este mercado obviamente não está fornecendo condições comerciais ideais ...
É por isso que o indicador Average True Range precisa de um bom funeral. Ele fornece dados de atraso que não é realista para trabalhar. Por que usar o indicador Average True Range quando o gráfico está nos informando em tempo real o que precisamos saber sem atraso e muito mais clareza?
Agora é hora de enterrar o alcance real médio e deixá-lo descansar em paz. Se você realmente quer saber seriamente sobre sua negociação e obter a vantagem que precisa para ter sucesso, então é hora de aprender a ler a ação de preços como um profissional real.
Dentro do nosso curso de negociação do protocolo de ação de preço, você aprenderá a detectar as condições comerciais ideais usando o único indicador que realmente conta, e esses são os seus olhos!
Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!
Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.
Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.